单整和协整名词解释
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单整是处理伪回归问题的一种方式。如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的,则称原序列是1阶单整的,记为I(1)。一般地,如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列,而经过d-1次差分仍不平稳,则称原序列是d阶单整序列,记为I(d)。
协整关系
经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。
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