granger檢驗名詞解釋 engle

engle-granger檢驗是指對多變量時間序列的研究。

例如，在工程上要研究電流與電壓同時隨時間變化的情況在化學變化中要分析壓力、溫度和體積的變化關係在氣象預報分析時需要同時考慮該地區的雨量、氣溫和氣壓等記錄資料。

不僅要把他們各分量看做單變數過程來研究，而且要研究各分量之間的關係及變化規律，從而對時間序列做出預報和控制，這就是多元時間序列分析，其最典型的模型就是多元ARMA模型。 

多元非平穩序列之間能否建立動態迴歸模型，關鍵在於它們之間是否具有 協整關係，因此要對多元非平穩序列建模，必須先進行 協整檢驗，也稱Engle-Granger，簡稱EG檢驗